1 4 Einfache Gleitende Durchschnitte

Kapitel 1: Die Börse 1,4 Einfache gleitende Durchschnitte. Präsentation zum Thema: Kapitel 1: Die Börse 1.4 Einfache Gleitende Mittelwerte. Präsentationstranskript: 2 Welche Faktoren können zur Fluktuation der Börsenkurse beitragen Wie können die Bestandsdaten geglättet werden 3 Glättungstechniken sind statistische Instrumente, die es Investoren ermöglichen, die Auswirkungen von Preisschwankungen zu reduzieren und sich auf Muster und Trends zu konzentrieren. Ein Beispiel dafür sind einfache gleitende Mittelwerte (SMA). Einfache gleitende Mittelwerte werden berechnet, indem der arithmetische Mittelwert (Mittelwert) des Schlusskurses über einen bestimmten Zeitraum bestimmt wird. Bewegungsdurchschnitte werden als Nachlaufindikatoren bezeichnet, da sie vergangene Daten verwenden. Wie können die Bestandsdaten geglättet werden 5 Beispiel 1 Die Schlusskurse für 10 aufeinander folgende Börsentage für einen bestimmten Bestand werden angezeigt. Berechnen Sie die 5- Tages-SMA und plotten Sie die Schlusskurse und die Mittelwerte auf einem Diagramm. 6 Um einen dreitägigen gleitenden Durchschnitt zu finden So verwenden Sie den vorherigen dreitägigen gleitenden Durchschnitt Einfache gleitende Durchschnittswerte unter Verwendung der Subtraktions - und Additionsmethode 7 A. Verwenden Sie die Subtraktions - und Additionsmethode, um die 4-tägige SMA für die folgenden Schlusskurse zu bestimmen. 121, 122, 120, 119, 124, 128, 126 B. Was müsste der Schlusskurs des achten Börsentages sein, damit der nächste gleitende Durchschnitt bei 124.25 bleibt. Beispiel 2 8 Kurven mit kleineren Zeitintervallen werden als schnell bewegt bezeichnet Durchschnittswerte. Graphen mit größeren Zeitintervallen werden als langsame gleitende Mittelwerte bezeichnet. Eine Überkreuzung tritt auf, wenn ein einmaliges Intervall, das einen gleitenden Durchschnittsgraphen überschreitet, ein anderes überholt. Betrachten Sie den Kauf, wenn schnell gleitende durchschnittliche Grafik überholt langsam gleitenden Durchschnitt Grafik. Betrachten Sie den Verkauf, wenn die schnell gleitende durchschnittliche Grafik fällt unter dem langsamen gleitenden Durchschnitt Grafik. Crossovers 9 Beispiel 3 Die Grafik zeigt die Schlusskurse für 30 aufeinander folgende Handelstage. Es zeichnet auch die 7-Tage-und 21-Tage einfache gleitende Durchschnitte. In der zweiten Spalte dieser Tabelle wird ein gleitender Durchschnitt der Ordnung 5 gezeigt, der eine Schätzung des Trendzyklus liefert. Der erste Wert in dieser Spalte ist der Durchschnitt der ersten fünf Beobachtungen (1989-1993) der zweite Wert in der 5-MA-Spalte ist der Durchschnitt der Werte 1990-1994 und so weiter. Jeder Wert in der Spalte 5-MA ist der Mittelwert der Beobachtungen in den fünf Jahren, die auf das entsprechende Jahr zentriert sind. Es gibt keine Werte für die ersten zwei Jahre oder die letzten zwei Jahre, weil wir nicht zwei Beobachtungen auf beiden Seiten haben. In der obigen Formel enthält Spalte 5-MA die Werte von Hut mit k2. Um zu sehen, wie die Trend-Schätzung aussieht, stellen wir sie zusammen mit den Originaldaten in Abbildung 6.7 dar. Grundstück 40 elecsales, HauptsacheResidential Elektrizität salesquot, ylab quotGWhquot. Xlab quotYearquot 41 Zeilen 40 ma 40 elecales, 5 41. col quotredquot 41 Beachten Sie, wie der Trend (in rot) glatter als die ursprünglichen Daten ist und erfasst die Hauptbewegung der Zeitreihe ohne alle geringfügigen Schwankungen. Die gleitende Mittelmethode erlaubt keine Abschätzungen von T, wobei t nahe den Enden der Reihe ist, so daß sich die rote Linie nicht zu den Kanten des Graphen beiderseits erstreckt. Später werden wir anspruchsvollere Methoden der Trend-Zyklus-Schätzung verwenden, die Schätzungen nahe den Endpunkten erlauben. Die Reihenfolge des gleitenden Mittelwerts bestimmt die Glätte der Tendenzschätzung. Im Allgemeinen bedeutet eine größere Ordnung eine glattere Kurve. Die folgende Grafik zeigt die Auswirkung der Veränderung der Reihenfolge des gleitenden Durchschnitts für die privaten Stromverkaufsdaten. Einfache gleitende Mittelwerte wie diese sind meist ungerade (z. B. 3, 5, 7 usw.). Das ist also symmetrisch: In einem gleitenden Durchschnitt der Ordnung m2k1 gibt es k frühere Beobachtungen, k spätere Beobachtungen und die mittlere Beobachtung Die gemittelt werden. Aber wenn m gerade war, wäre es nicht mehr symmetrisch. Gleitende Mittelwerte der gleitenden Mittelwerte Es ist möglich, einen gleitenden Durchschnitt auf einen gleitenden Durchschnitt anzuwenden. Ein Grund hierfür besteht darin, einen gleitenden Durchschnitt gleichmäßig symmetrisch zu machen. Zum Beispiel könnten wir einen gleitenden Durchschnitt der Ordnung 4 nehmen und dann einen anderen gleitenden Durchschnitt der Ordnung 2 auf die Ergebnisse anwenden. In Tabelle 6.2 wurde dies für die ersten Jahre der australischen vierteljährlichen Bierproduktionsdaten durchgeführt. Beer2 lt - fenster 40 ausbeer, start 1992 41 ma4 lt - ma 40 beer2, bestellen 4. center FALSE 41 ma2x4 lt - ma 40 beer2, bestellen 4. center TRUE 41 Die Notation 2times4-MA in der letzten Spalte bedeutet ein 4-MA Gefolgt von einem 2-MA. Die Werte in der letzten Spalte werden durch einen gleitenden Durchschnitt der Ordnung 2 der Werte in der vorhergehenden Spalte erhalten. Beispielsweise sind die ersten beiden Werte in der 4-MA-Säule 451,2 (443410420532) 4 und 448,8 (410420532433) 4. Der erste Wert in der 2 × 4-MA-Säule ist der Durchschnitt dieser beiden: 450,0 (451.2448.8) 2. Wenn ein 2-MA einem gleitenden Durchschnitt gleicher Ordnung folgt (wie z. B. 4), wird er als zentrierter gleitender Durchschnitt der Ordnung 4 bezeichnet. Dies liegt daran, dass die Ergebnisse nun symmetrisch sind. Um zu sehen, dass dies der Fall ist, können wir die 2times4-MA wie folgt schreiben: begin hat amp frac Bigfrac (y y y y) frac (y y y y) Big amp frac y frac14y frac14y frac14y frac18y. Ende Es ist jetzt ein gewichteter Durchschnitt der Beobachtungen, aber er ist symmetrisch. Andere Kombinationen von gleitenden Durchschnitten sind ebenfalls möglich. Beispielsweise wird häufig ein 3times3-MA verwendet und besteht aus einem gleitenden Durchschnitt der Ordnung 3, gefolgt von einem anderen gleitenden Durchschnitt der Ordnung 3. Im allgemeinen sollte bei einer gleichmäßigen Ordnung MA eine gerade Ordnung MA folgen, um sie symmetrisch zu machen. Ähnlich sollte eine ungerade Ordnung MA eine ungerade Ordnung MA folgen. Schätzung des Trendzyklus mit saisonalen Daten Die häufigste Anwendung von zentrierten Bewegungsdurchschnitten ist die Schätzung des Trendzyklus aus saisonalen Daten. Betrachten Sie die 2times4-MA: hat frac y frac14y frac14y frac14y frac18y. Bei der Anwendung auf vierteljährliche Daten wird jedes Quartal des Jahres gleiches Gewicht gegeben, wie die ersten und letzten Bedingungen für das gleiche Quartal in aufeinander folgenden Jahren gelten. Infolgedessen wird die saisonale Veränderung ausgemittelt und die resultierenden Werte von Hut t haben wenig oder keine saisonale Veränderung übrig. Ein ähnlicher Effekt würde mit einem 2 × 8-MA oder einem 2 × 12-MA erhalten werden. Im allgemeinen ist ein 2-mal m-MA äquivalent zu einem gewichteten gleitenden Durchschnitt der Ordnung m1, wobei alle Beobachtungen 1 m betragen, mit Ausnahme der ersten und letzten Glieder, die Gewichte 1 (2 m) nehmen. Also, wenn die saisonale Zeit ist gleichmäßig und der Ordnung m, verwenden Sie eine 2times m-MA, um den Trend-Zyklus zu schätzen. Wenn die saisonale Periode ungerade und der Ordnung m ist, verwenden Sie eine m-MA, um den Trendzyklus abzuschätzen. Insbesondere kann ein 2 × 12-MA verwendet werden, um den Trendzyklus der monatlichen Daten abzuschätzen, und ein 7-MA kann verwendet werden, um den Trendzyklus der täglichen Daten abzuschätzen. Andere Optionen für die Reihenfolge der MA wird in der Regel in Trend-Zyklus Schätzungen durch die Saisonalität in den Daten kontaminiert werden. Beispiel 6.2 Herstellung elektrischer Geräte Abbildung 6.9 zeigt ein 2times12-MA, das auf den Index der elektrischen Ausrüstung angewendet wird. Beachten Sie, dass die glatte Linie keine Saisonalität zeigt, ist sie nahezu identisch mit dem in Abbildung 6.2 gezeigten Trendzyklus, der mit einer viel anspruchsvolleren Methode geschätzt wurde als gleitende Durchschnittswerte. Jede andere Wahl für die Reihenfolge des gleitenden Durchschnitts (mit Ausnahme von 24, 36 usw.) hätte zu einer glatten Linie geführt, die einige saisonale Schwankungen zeigt. Plot 40 elecequip, ylab quotNew Aufträge indexquot. (Euroregion) 41 Zeilen 40 ma 40 elecequip, bestellen 12 41. col quotredquot 41 Gewichtete gleitende Mittelwerte Kombinationen gleitender Mittelwerte ergeben gewichtete gleitende Mittelwerte. Zum Beispiel ist das oben diskutierte 2x4-MA äquivalent zu einem gewichteten 5-MA mit Gewichten, die durch frac, frac, frac, frac, frac gegeben werden. Im allgemeinen kann ein gewichtetes m-MA als Hut t sum k aj y geschrieben werden, wobei k (m-1) 2 und die Gewichte durch a, dots, ak gegeben sind. Es ist wichtig, daß die Gewichte alle auf eins addieren und daß sie symmetrisch sind, so daß aj a. Der einfache m-MA ist ein Spezialfall, bei dem alle Gewichte gleich 1m sind. Ein großer Vorteil von gewichteten gleitenden Durchschnitten ist, dass sie eine glattere Schätzung des Trendzyklus ergeben. Anstelle von Beobachtungen, die die Berechnung bei Vollgewicht verlassen und verlassen, werden ihre Gewichte langsam erhöht und dann langsam verringert, was zu einer glatteren Kurve führt. Einige spezifische Sätze von Gewichten sind weit verbreitet. Einige davon sind in Tabelle 6.3 aufgeführt. Telecom Services 8211 Ausländisch: Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NYSE: NTT) Position des Tages Als der Gesamtmarktwert aller unbesetzten Aktien der Gesellschaft, der aktuellen Marktkapitalisierung für die Nippon Telegraph Und Telefon Corporation (NYSE: NTT) Telecom Services 8211 Foreign wird auf 91678,75 geschätzt. Die dominierende Statistik wird die Investmentgesellschaft ermächtigen, die Größe der Nippon Telegraph und Telephone Corporation im Vergleich zu den Umsatz oder Bilanzsummen zu regieren. Folglich werden die Anleger in der Lage sein, die rudimentäre Determinante der Vermögensverteilung und alle Arten von Risiko-Renditeparametern für Aktien zusammen mit den Aktienfonds zu erfassen. Nichtsdestotrotz ist es ein allgemeines Missverständnis, dass ein größerer Aktienkurs auf ein größeres Unternehmen lenkt, bei dem der Aktienkurs auch den Wert der Organisation verdrehen könnte. Die aktuelle Bewertung für Nippon Telegraph und Telefon Corporation NYSE: NTT Telecom Services 8211 Foreign auf seinem PE-Verhältnis zeigt einen Wert von 12,57 mit einem Forward PE von 11,39. Nippon Telegraph und Telefon Corporation Telecom Services 8211 Foreign hat einen PEG von 1,22 neben einem PS-Wert von 0,92 und einem PB-Wert von 1,18. Nippon Telegraph und Telefon Corporation (NYSE: NTT) Telekommunikationsdienste 8211 Foreign weist einen Dividendenertrag von 2,37 mit einem Auszahlungsverhältnis von 29,80 auf. Nippon Telegraph und Telefon Corporation Telecom Services 8211 Foreign hält ein EPS von 3,49, das ein EPS-Wachstum in diesem Jahr auf 47,90 zeigt. Das Wachstum für das nächste Jahr kommt auf 12,88, und sein Wachstum für die letzten fünf Jahre zeigt auf 12,70. Schließlich zeigt Nippon Telegraph und Telefon Corporation Telecom Services 8211 Foreign einen EPS-Wert von 10,30 für die nächsten fünf Jahre. Umsatzwachstum im Quartal für Nippon Telegraph und Telefon Corporation Telecom Services 8211 Foreign NYSE zeigt einen Wert von -2,60 mit ausstehenden Aktien von 2088,83. Nippon Telegraph und Telefon Corporation (NYSE: NTT) Telecom Services 8211 Foreign hat ein aktuelles Verhältnis von 1,5 mit einem schnellen Verhältnis von 1,4. Die Firma zeigt einen 20-Tage Simple Moving Average von 4.12 mit einem 200-Tage Simple Moving Average von -2.74. Sein Tageshoch war -2,74 und Tagestief zeigte 12,54. Die 52-Wochen-High-Show -12,89 mit einem 52-Wochen-Tief von 13,90. Nippon Telegraph und Telefon Corporation (NYSE: NTT) Telecom Services 8211 Foreign hat einen aktuellen Marktpreis von 43.27 und die Änderung ist -1.41. Der Zielpreis wurde auf 57,25 bei einem IPO Date von 9291994 festgesetzt. Derzeit liegt die Bruttomarge für Nippon Telegraph und Telefon Corporation NTT Telecom Services 8211 Foreign bei 51,60 neben einer Gewinnspanne von 7,30. Performance Woche zeigt einen Wert von 4,18, und die Performance für den Monat ist mit 10,36 bewertet. Die Volatilität für die Woche scheint 0,71 in Verbindung mit der Volatilität für den Monat bei 0,85 zu sein. Haftungsausschluss: Die im obigen Editorial übermittelten Statistiken und Informationen sind lediglich ein Werk der Autoren. Sie nicht nachdenken oder Echo der zertifizierten Politik oder die Position eines Unternehmens Stakeholder, Finanzspezialisten oder Wirtschaftsanalysten. 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